日本株3,700銘柄をAI2体で30銘柄まで絞る｜2段階スクリーニングのプロンプト全公開
自作ツールで日本株ほぼ全銘柄（約3,700銘柄）のファンダメンタルデータが取れるようになりました。やったね。
……で、気づくわけです。3,700銘柄、多すぎて人間には読めないｗ
どうも、佐藤です。今回は、この全銘柄データからS株の長期保有候補を絞り込むために作った「2段階スクリーニング」の仕組みを全公開します。ChatGPT（チャッピー）とClaude（クロちゃん）の2体を工程で分けるのがミソです。プロンプトは原文そのまま載せるので、コピペで再現できます。
なぜ2段階に分けるのか
理由は2つあります。
理由1：トークン問題。 3,700銘柄のTSVをそのままClaudeに投げて「良いの選んで」とやると、読み込みだけでAIの処理量（トークン）が溶けます。なので、まず機械的な足切りで100銘柄まで減らしてから、精査に入る必要があります。
理由2：機械の言うことを鵜呑みにすると事故る。 当ブログでは過去に、機械的スクリーニングの結果を信じたら73円のボロ株がトップ評価になった事件がありましてｗ 数値の足切りは得意でも、「この業種でこのPERは普通なのか異常なのか」みたいな文脈判断は機械には無理なんです。
そこで役割分担です。
- Stage 1（チャッピー）：計算マシン。フィルタとスコアリングで3,700→100銘柄。判断はさせない
- Stage 2（クロちゃん）：アナリスト。業種の常識・ビジネスモデル・罠の検証で100→30銘柄
- 佐藤：最終判断。買うかどうかはAIに渡さない
スコア設計：品質は不変、時流は「順番」にだけ効かせる
このスクリーニングの一番のこだわりが2層スコアです。
- 基礎スコア（100点満点・不変）：連続増配年数・配当利回り・配当性向・営業利益率・ROE・売上成長率・自己資本比率・FCFで採点。企業の体力は季節で変わらないので、ここは固定
- 時流ボーナス（±10点・可変）：実行時にAIが金利・為替・地合いをweb検索で確認し、レジームに応じてセクター単位で加減点
つまり「良い会社の定義」は変えずに、「今どれから買うか」の順番だけ市況に合わせて動く設計です。同じデータでも夏と冬で顔ぶれの順番が変わります。利上げ局面なら銀行にプラス、直近1ヶ月で上がりすぎたセクターにはマイナス（高値掴み回避の逆張り仕様）、みたいな感じです。
株価の勢いは一切採点しません。その代わり「52週位置」（52週安値〜高値のどこにいるか％）を参考列として出して、高値圏か安値圏かは人間が目で見て判断します。
Stage 1：チャッピー用プロンプト（原文）
以下をChatGPTにコピペして、全銘柄TSVを添付するだけです。
あなたは株式スクリーニングの計算担当です。添付TSV（日本株約3,734銘柄・ファンダメンタルデータ）から、
長期保有・配当重視の候補を100銘柄抽出してください。
# 重要ルール
- 数値処理は必ずコード実行（Python）で行うこと。目視や推測で選ばない
- 市場環境の判定は下記Step0の指定項目のみをweb検索で確認。それ以外の相場観・予想は加えない
- 列名はTSVのヘッダーをそのまま使うこと
# Step0: 市場環境チェック（実行時にweb検索で確認）
以下の4項目を検索し、判定ログとして報告する：
A. 日銀政策金利：直近の変更と方向（利上げ局面 / 据え置き / 利下げ局面）
B. ドル円：現在水準と直近3ヶ月の方向（円安進行 / 横ばい±3円 / 円高進行）
C. 地合い：TOPIXの直近1ヶ月騰落率（+3%超=強気 / ±3%以内=中立 / -3%超=軟調）
D. 直近1ヶ月の東証セクター騰落：上位3業種と下位3業種
# Step1: ハードフィルタ（不変・全て満たすもののみ通過）
0. 【保有銘柄の除外】以下のコードの銘柄は候補から除外する（買い増し検討は別工程で行うため）：
- （ここに自分の保有銘柄のコード・銘柄名を箇条書きで貼る）
1. 記事掲載区分 = 通常掲載可 かつ 配当ランキング利用可否 = OK
2. 時価総額(億円) >= 300
3. 営業利益率(%) > 0 かつ EPS(円) > 0
4. 配当利回り(%) >= 2.5
5. 配当性向(%) <= 70
6. 自己資本比率(%) >= 30
※33業種区分が「銀行業」「証券、商品先物取引業」「保険業」「その他金融業」は条件6を免除
# Step2: 基礎スコア（不変・100点満点）
- 連続増配(年)：10年以上=25 / 7〜9年=20 / 5〜6年=15 / 3〜4年=10 / 1〜2年=5 / 0=0
- 配当利回り(%)：3.5以上=10 / 3.0以上=8 / 2.5以上=5
- 配当性向(%)：30〜50=10 / 50超〜60=7 / 30未満=5 / 60超〜70=3
- 営業利益率(%)：15以上=15 / 10以上=10 / 5以上=5 / 5未満=2
- ROE(%)：12以上=10 / 8以上=7 / 5以上=3 / それ未満=0
- 売上成長率_YoY(%)：5以上=10 / 0以上=5 / マイナス=0
- 自己資本比率(%)：50以上=10 / 40以上=7 / 30以上=4（金融免除銘柄は一律4）
- FCF(百万円)：プラス=10 / マイナスまたは欠損=0
# Step3: 時流ボーナス（可変・-10〜+10点）
Step0の判定結果に応じて、該当33業種に加減点する。適用したルールを判定ログに明記する。
【金利】
- 利上げ局面：銀行業・保険業に+5 ／ 不動産業に-5
- 利下げ局面：不動産業・建設業に+5 ／ 銀行業に-3
【為替】
- 円安進行：輸送用機器・機械・電気機器に+5 ／ 小売業・食料品に-3
- 円高進行：小売業・食料品・空運業に+5 ／ 輸送用機器・機械に-3
【地合い】
- 軟調：食料品・医薬品・情報・通信業に+3（ディフェンシブ）、
さらに⚠安値圏フラグ銘柄のうち基礎スコア60点以上のものに「🛒買い場候補」マークを付ける
- 強気：加点なし（過熱時に順張りしない）
【セクター騰落】
- 直近1ヶ月の下位3業種に+3（逆張りDCA視点）／上位3業種に-3（高値掴み回避）
※合計は-10〜+10でクリップする
# Step4: 罠フラグ付与（除外はしない。印を付けるだけ）
- ⚠高利回り：配当利回り5%超
- ⚠割高：PER 25超
- ⚠超割安：PER 5未満 または PBR 0.5未満
- ⚠減収：売上成長率_YoY -10%以下
- ⚠安値圏：株価が52週安値の1.05倍以下
# Step5: セクター分散と選出（不変）
総合スコア（基礎＋時流）降順で、33業種区分ごとに上位8銘柄まで。その上で全体上位100銘柄を選出。
# 出力形式
1. 判定ログ：Step0の4項目の確認結果と、適用した時流ボーナスルール一覧
2. 候補100銘柄TSV（ダウンロード可能な形で）。列は以下の順：
コード / 銘柄名 / 33業種区分 / 株価 / 52週位置(%) / 配当利回り(%) / 連続増配(年) / 配当性向(%) /
営業利益率(%) / ROE(%) / 自己資本比率(%) / PER / PBR / 時価総額(億円) /
基礎スコア / 時流ボーナス / 総合スコア / 罠フラグ / 買い場マーク / 選定理由
※52週位置(%) = (株価 − 52週安値) ÷ (52週高値 − 52週安値) × 100（小数1桁）。
0%に近いほど安値圏、100%に近いほど高値圏。参考列でありスコアには含めない。
3. 業種別の銘柄数分布と、フィルタ各段階の通過数（保有銘柄除外での減少数も報告）
【出力の重要ルール】上記1と3（判定ログ・通過数・業種分布）は、必ず1つのMarkdownコードブロック（```で囲む）にまとめてプレーンテキストで出力すること。
表UIやキャンバス機能は使わない（次工程のClaudeにそのままコピペするため）。
選定理由は各銘柄1行、データにある数値のみ使用（創作・推測禁止）。長く見えますが、一度作れば毎回コピペするだけです。罠フラグ（利回り5%超・PER異常・減収・安値圏）は「除外せずに印だけ付ける」のがポイントで、これが次工程の検証リストになります。
Stage 2：クロちゃんへの依頼（こっちは3行ｗ）
チャッピーの出力（候補100銘柄TSV＋判定ログ）と元の全銘柄TSVを添付して、これだけ。
スクリーニングStage 2お願いします。
添付：①チャッピーの候補100銘柄TSV ②元の全銘柄TSV ③判定ログ
【今月の予算（省略時1万円）】
【気になってる銘柄・所感（あれば）】短くて済むのは、Claudeのプロジェクト機能にワークフローの手順書を登録してあるからです。裏側でクロちゃんがやってるのは：
- 元の全銘柄TSVから保有銘柄をPythonで抽出し、同じスコア基準で採点（新規候補と買い増しを同じ土俵で比較するため）
- チャッピーのレジーム判定をweb検索で答え合わせ（機械の判定も検証する）
- 業種の常識との照合、ビジネスモデル評価、罠フラグの個別検証
- 過去の保有リストとの照合（10年前にも持ってた「再会銘柄」の発掘ｗ）
- 新規候補30銘柄をTier1（カルテ候補）/Tier2（監視）/Tier3（条件待ち）に分類＋買い増し推奨＋「今月は銘柄の幅を広げるか、厚みを増すか」の所見
実際に回してみた（2026年7月・実データ）
※以下の数値はすべて2026年7月3日時点のデータに基づきます。すべて要確認（買う前は必ず証券会社の画面・IRで確認してください）。
今月のレジーム判定（チャッピーの判定ログより）
A. 日銀政策金利：6/15-16会合で1.0%へ利上げ → 利上げ局面
B. ドル円：161.38円、3ヶ月前比+1.72円 → 横ばい（±3円以内）
C. TOPIX直近1ヶ月：+2.85% → 中立
D. セクター騰落 上位：空運+13.1% 保険+10.5% サービス+9.5%
下位：鉱業-10.2% 非鉄-8.5% 石油・石炭-5.9%
適用ボーナス：銀行・保険+5／不動産-5／下位3業種+3／上位3業種-3クロちゃん側の検証でも日銀利上げ（31年ぶりの1%）・円横ばいは確認済み。時流ボーナスがほぼ効かない月だったので、今回の顔ぶれは「純粋な品質順」に近い結果です。
絞り込みの経過
3,734銘柄 →（保有44銘柄除外）3,690 →（データ品質）3,042 →（時価総額300億円以上）1,507 →（黒字）1,368 →（利回り2.5%以上）810 →（配当性向70%以下）661 →（自己資本比率）609 →（スコア順＋1業種8銘柄上限）100銘柄 →（クロちゃんの定性分析）30銘柄。
Tier1：カルテ作成候補10銘柄（数値はすべて要確認）
| 銘柄（コード） | 総合 | 52w位置 | クロちゃんの一言 |
|---|---|---|---|
| ＴＫＣ（9746） | 88 | 13.6% | 税理士システム実質独占が52週安値圏。品質×位置の最良バランス |
| ショーボンドHD（1414） | 93 | 26.2% | インフラ補修の王者、増配17年 |
| アバントG（3836） | 95 | 13.5% | 連結会計ソフトのニッチ首位が安値圏。下落理由の確認が先 |
| フューチャー（4722） | 95 | 24.3% | ITコンサル高利益率・増配13年 |
| サンドラッグ（9989） | 85 | 21.7% | 増配19年。10年前にも持ってた再会銘柄ｗ |
| 全国保証（7164） | 86 | 37.7% | 営業利益率70%＋利上げボーナス |
| リンナイ（5947） | 82 | 31.1% | 増配23年・実質無借金の「壊れない」枠 |
| エレコム（6750） | 88 | 50.4% | 増配11年、位置は中立 |
| 中央自動車工業（8117） | 88 | 62.4% | 隠れ優良。やや上昇後なので買値は要検討 |
| 竹内製作所（6432） | 95 | 85.6% | スコア最上位だが高値圏。押し目待ち判断の練習台 |
Tier2：監視10銘柄
アイル（3854・90点）／フルキャストHD（4848・92点・⚠安値圏の理由確認が先）／インソース（6200・89点・同）／TOYO TIRE（5105・90点・関税注視）／ソフトクリエイトHD（3371・88点）／ベース（4481・87点）／コンドーテック（7438・87点）／図研（6947・85点）／日本駐車場開発（2353・81点・株価252円でS株と相性抜群）／TAKARA&CO（7921・85点）
Tier3：条件待ち10銘柄
イエローハット（9882・52週位置96%＝ほぼ高値、待ち）／東計電算（9749・同83%）／北興化学工業（4992・同83%）／燦HD（9628・PER6.5の安さの理由検証）／アイカ工業（4206）／アサヒGHD（2502・ROE低下の確認）／協和キリン（4151）／グリムス（3150・⚠利回り5.3%の持続性）／FPG（7148・⚠位置7.7%＋利回り6%＝下落理由の特定必須）／日本信号（6741・これも2014年に持ってた再会銘柄ｗ）
52週位置、初回から仕事した
Tier1の大半は位置13〜38%の「放置〜押し目ゾーン」にいて、高値掴みの不安は小さめ。一方でスコア87点勢のイエローハット・東計電算・北興化学は位置83〜96%の高値圏だったので、良い会社だけど急がない、としてTier3送りにしました。スコアと株価位置を別々に見る設計、正解でした。
買い増しとの比較と、今月の私の見立て
保有44銘柄も同じ基準で採点したところ、買い増し有力はTIS・SPK・MonotaRO（いずれも増配12年以上・取得値近辺）。ただ、PF全体を見ると配当クオリティ層（基礎80点以上）はまだ7銘柄と薄いので、今月は買い増し（厚み）より新規（幅）優先で、Tier1の安値圏組から拾っていくのが私の配分方針です。あくまで私の場合の話なので、真似せず自分の方針でどうぞｗ
ハマった点・失敗談（ここが本体ｗ）
失敗①：候補100枠の半分が保有銘柄で埋まった。 最初のテスト走行で、上位候補を見たら見覚えのある顔ばかりｗ そりゃそうで、保有銘柄は「過去の自分が選んだ優良株」なのでフィルタを普通に通過して上位に居座るんです。対策として、Step1の最初に保有銘柄の除外リストを入れました。買い増しの検討は、クロちゃん側で別枠でやります。
失敗②：チャッピーが判定ログをコピペしにくい形式で出す。 表UIやらキャンバスやらで出してくるので、次工程のClaudeに渡すのが地味に面倒ｗ プロンプトに「必ず1つのMarkdownコードブロックにまとめてプレーンテキストで出力」と明記して解決しました。AI同士のバケツリレーでは、出力形式まで指示しないと人間が運搬係で消耗します。
教訓：スコア上位＝買い、ではない。 配当利回りは株価が下がるほど上がるので、スコア上位には「悪材料で売られて利回りが良く見えるだけの銘柄」が混ざります。ただ放置されてるだけなら買い場、市場が何かを知ってるならバリュートラップ。機械にはこの区別ができないから、2段階に分けてるわけです。
再現したい人向けまとめ
- 全銘柄のファンダメンタルTSVを用意する（私は自作のjapan-stock-radar.pyを使用。かぶたん等のスクリーナーCSVでも列名を合わせれば流用可）
- Stage 1プロンプトに自分の保有銘柄コードを貼って、ChatGPTにTSVごと投げる
- 出てきた100銘柄TSVと判定ログを、Claudeに渡して精査させる
- 最終判断は必ず自分でやる。AIの数値は間違うので、買う前に証券会社の画面・企業IRで要確認
ワークフローの手順書全文はGitHubリポジトリに置いてあります。スコアの点数配分は私の好み（増配重視）なので、自分の投資方針に合わせて改造してください。
頻度は月1回か四半期に1回で十分です。DCAは焦らないのが強みなのでｗ
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